Les applications financières nécessitent de résoudre des problèmes de grande taille

• portefeuille composés de plusieurs milliers d'actifs
• valuation de risque de crédits,
• contrôle du risque global de la banque,
• méthodes de Monte-Carlo pour des actifs exotiques complexes souvent en dimension grande

Ces problèmes sont aux limites des possibilités des ordinateurs actuels et nécessitent le recours au calcul parallèle.

Ces problèmes ont donné naissance à un consortium composé de spécialistes académiques des applications financières et du calcul distribué et d’équipes de recherche et développement de banques. L'enjeu est de faire progresser la recherche dans ce domaine et d'apporter des réponses concrètes, à travers un travail en équipe.

Ce travail bénéficie d'une aide de l'Agence Nationale de la Recherche portant la référence ANR-05-CIGC-GCMPF